Triple Moving Average Trading System Das Triple Moving Average Trading System (Regeln und Erläuterungen weiter unten) ist ein klassischer Trend nach System. Als solches haben wir es in unserem Stand der Trend folgenden Bericht. Die darauf abzielt, einen Maßstab für die Verfolgung der generischen Performance der Trend als Trading-Strategie zu schaffen. The Wisdom State of Trend Nachfolgend berichtet die Performance eines zusammengesetzten Index aus klassischen Trendfolgen nach Systemen (Triple Moving Average und andere) simuliert über mehrere Zeitrahmen und ein Portfolio von Futures, ausgewählt aus dem Bereich von 300 Futures-Märkte über 30 Börsen, die Weisheit Der Handel kann den Kunden Zugriff gewähren. Das Portfolio ist global, diversifiziert und ausgewogen über die wichtigsten Sektoren. Wir veröffentlichen jeden Monat Updates für den Bericht, einschließlich der Daten des Triple Moving Average-Handelssystems. Abonnieren ist der beste Weg, um zu verfolgen und folgen Sie die Performance der Trend folgend auf einer regelmäßigen Basis. Abonnieren, stellen Sie sicher, dass Sie nicht verpassen unsere State of Trend Folgende Berichte Updates. Erhalten Sie kostenlose Updates jeden Monat Trend folgende Leistung in Kürze Objektive Trend nach Benchmark Nützliche Statistiken und Analysen Vollständiger Bericht für neue Abonnenten Eine der häufigsten Handelsstrategie unter professionellen Futures-Trader. Triple Moving Average System Erläutert Das Triple Moving Average Trading System nutzt drei gleitende Durchschnitte, eine kurze, eine mittlere und eine lange. Das Triple Moving Average Trading-System handelt lange, wenn der kurzgängige Durchschnitt höher ist als der mittelgleitende Durchschnitt und der mittlere gleitende Durchschnitt höher als der langgleitende Durchschnitt ist. Wenn der kurz fließende Durchschnitt wieder unter dem mittelgleitenden Durchschnitt liegt, wird das System verlassen. Das Gegenteil ist für kurze Trades wahr. Aus diesem Grund ist dieses System im Gegensatz zum Dual Moving Average-Handelssystem nicht immer auf dem Markt. Das System ist aus dem Markt, wenn die Beziehung zwischen dem kurzen MA und dem mittleren MA nicht mit dem Verhältnis zwischen dem mittleren MA und dem langen MA übereinstimmt. Zum Beispiel, wenn man Long Trades betrachtet, wenn das kurze MA über dem Medium MA liegt, das Medium MA jedoch unter dem langen MA liegt, ist das System aus dem Markt. Ebenso, wenn das Medium MA über die lange MA, aber die kurze MA ist nicht über dem Medium MA das System ist aus dem Markt. Das bedeutet, dass das Triple Moving Average-System Trades initiieren kann: Short MA liegt oberhalb des Mediums MA für Long-Einträge oder unterhalb von Short-Einträgen. Dies ist der häufigste Fall. Medium MA befindet sich oberhalb der langen MA, wo der kurze MA bereits über dem Medium MA für Long-Einträge oder unterhalb der Long MA liegt, wo der Short MA bereits unter dem Medium MA für Short-Einträge steht. Dies geschieht, wenn der Markt seit langer Zeit absteigt oder aufsteigt und dann die Richtung umkehrt. Es dauert länger, bis das Medium MA auf die andere Seite des langen MA bewegt, da es sich um langsamere Bewegungsdurchschnitte handelt als das kurze MA. Das Triple Moving Average Trading System wählt optional einen Stop basierend auf Average True Range (ATR). Wenn der ATR-Stopp nicht verwendet wird, verwendet das System den Wert des langen gleitenden Durchschnitts als Stopp zum Zweck der Positionsbestimmung. Im Falle eines Stop-Out, wird das System wieder eintreten, wenn die oben genannten Bedingungen wahr sind, auch wenn dies die folgenden day8217s offen ist. Das Triple Moving Average-Handelssystem umfasst sieben Parameter, die die Einträge beeinflussen: Long Moving Average Die Anzahl der Tage im Langzeitdurchschnitt. Medium Moving Average Die Anzahl der Tage im mittelgleitenden Durchschnitt. Short Moving Average Die Anzahl der Tage im kurzlebigen Durchschnitt. Wenn es auf TRUE gesetzt ist, gibt das System einen Stopp auf der Grundlage einer bestimmten Anzahl von ATR vom Eintrittspunkt aus ein. Die Anzahl der für die ATR-Berechnung verwendeten Tage. Dieser Parameter ist nur sichtbar und aktiv, wenn Use ATR Stops TRUE ist. Die Stoppbreite, ausgedrückt in ATR. Dieser Parameter ist nur sichtbar und aktiv, wenn Use ATR Stops TRUE ist. Wenn die Use ATR Stops FALSE ist, berechnet das Trading System einen Stopp zum Preis des langgleitenden Durchschnitts für die Zwecke der Positionsbearbeitung. In diesem Fall ist der Stopp nur für den ersten Tag aktiv. Schließen durch Short MA Wenn auf True gesetzt, handelt Handel Blox won8217t einen Trade, es sei denn, das Close ist auch auf der rechten Seite des Short Moving Average. Wenn z. B. dieser Parameter auf True gesetzt ist, muß zusätzlich zu dem Mittelwert des mittleren gleitenden Mittelwerts und dem mittleren gleitenden Mittelwert über dem langen gleitenden Durchschnitt das Schließen über dem kurzlebigen Durchschnitt liegen, um ein Long auszulösen Position eingeben. Alternative Systeme Zusätzlich zu den öffentlichen Handelssystemen bieten wir unseren Kunden mehrere eigene Handelssysteme an. Mit Strategien von langfristigen Trend nach kurzfristigen Mittelwert-Reversion. Wir bieten auch Full-Execution-Dienstleistungen für eine vollautomatische Strategie Trading-Lösung. Bitte klicken Sie auf das Bild unten, um unsere Trading-System-Performance zu sehen. CFTC-geforderte Risikoverteilung für hypothetische Ergebnisse Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. In der Tat gibt es oft scharfe Unterschiede zwischen hypothetischen Performance-Ergebnisse und die tatsächlichen Ergebnisse, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erreicht. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Leistungsergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen mit dem Nutzen der Nachsicht hergestellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetischen Handelsrekorde können die Auswirkungen des finanziellen Risikos im tatsächlichen Handel vollständig berücksichtigen. Beispielsweise sind die Fähigkeit, Verlusten zu widerstehen oder sich trotz Handelsverlusten an ein bestimmtes Handelsprogramm zu halten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines spezifischen Handelsprogramms zusammenhängen, das nicht vollständig in die Erstellung von hypothetischen Leistungsergebnissen einbezogen werden kann und alle die tatsächlichen Ergebnisse des Handels negativ beeinflussen können. Wisdom Trading ist ein NFA-registrierter Einführungsbroker. Wir bieten globale Commodity-Brokerage-Dienstleistungen, Managed Futures-Beratung, direkten Zugriff und Handelssystem-Ausführung Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Industrie-Profis. Als Independent-Einführung Broker wir Clearing-Beziehungen mit mehreren großen Futures Commission Merchants rund um den Globus. Mehrere Clearing-Beziehungen ermöglichen es uns, unseren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen und außergewöhnlich breite Palette von Märkten. Unsere Clearing-Beziehungen bieten Kunden mit 24 Stunden Zugriff auf Futures, Rohstoffe und Devisenmärkte rund um den Globus. Kopie 2015 Wisdom Trading Futures-Handel beinhaltet ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Vergangene Performance ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Trend folgenden Systemen - quotLost Paradisequot von Sergey Tarassov geschrieben Stellen Sie sich vor, dass Sie eine Zeitmaschine gefunden haben, die in der Lage ist, Ihnen bis 1900 zu liefern. Plus es nimmt Sie dort mit allen Ihren Computern, Programmen, modernes Wissen, etc. Würdest du dann erfolgreich handeln, denke ich ja. Obwohl die Börse vor hundert Jahren so schwierig wie immer war, hatte sie im Vergleich zum Aktienmarkt von heute einen gewaltigen Vorteil. Dieser Vorteil war eine Möglichkeit, den Trend nach dem System anzuwenden. In diesem Artikel werde ich versuchen, DJI jetzt und dann zu vergleichen, und Sie werden sehen, wie signifikant ist der Unterschied zwischen dem Trading der Trend nach Markt und die, die wir heute haben. Klassische Moving-Averages Crossover - ein Trend nach System Ein c lassical Moving-Averages Crossover-Handelssystem sieht so aus: Hier erzeugt das Programm ein Kaufsignal, wenn der schnelle (rot) gleitende Durchschnitt den langsamen Mittelwert (blau) von unten nach oben kreuzt Ein Verkaufssignal wird auf bis hin zu Crossover erzeugt. Die Logik dieses Trading-Systems ist ziemlich offensichtlich, besteht es aus zwei Schritten: Schritt 1 - beobachten Sie den Augenblick, wenn die schnell bewegten Durchschnitt erreicht seinen unteren Schritt 2 - einige Zeit warten, während diese bis Trendbewegung wird durch die Bewegung der Crossover mit der bestätigt Langsam bewegten Durchschnitt beschäftigt dieses Verfahren Diese Strategie ist ziemlich offensichtlich und intuitiv sehr klar. Die Hauptfigur hier ist der Trend, und unser Ziel ist es, den Augenblick zu zeigen, an dem dieser Trend beginnt. So ist es ein Trend folgendes System. Umgekehrte Moving-Averages Crossover - Rückkehr zum durchschnittlichen System W e kann eine andere Regel anwenden - Kauf, wenn der schnell fließende Durchschnitt den langsamen gleitenden Durchschnitt FROM UP TO DOWN kreuzt. Wenn wir das tun, bekommen wir ein völlig anderes Handelssystem. So sieht ein invertiertes System aus: Hier zeigt sich die Preisbewegung eher wie eine Schwingung um den langsamen (blauen) gleitenden Durchschnitt. Wenn sich der Preis zu weit von der blauen Kurve entfernt, kehrt er zu einem Durchschnittswert zurück. Die Hauptfigur ist hier die Tendenz des Preises, zu diesem Durchschnittswert zurückzukehren. Verglichen mit dem ersten Beispiel, bei dem der langsame (blaue) gleitende Durchschnitt für eine weitere Trendbewegung den quadratischen Lichtquot ergibt, liefert der langsame gleitende Durchschnitt im zweiten Beispiel das Anziehungsniveau, und der Preis schwankt um diesen Pegel. So können wir zwei Stile der Preisbewegung - Trend nach und zurück zum Durchschnitt - angeben. Ich möchte erwähnen, dass diese beiden Verhaltensmuster nicht direkt mit dem Trend - und Seitenmarkt zusammenhängen. Wenn der Trend stark ist, können wir mehr Trend nach Muster haben, aber es ist nicht immer so. Beispielsweise hatten wir innerhalb einer Periode der starken Aufwärtstrendbewegung im Jahr 2003 - Anfang 2004 noch viele Rückkehr zu den durchschnittlichen Bewegungen: Dieses Thema ist mehr als nur Trend. In der Chaos-Theorie werden zwei Arten von Systemen definiert: persistente und anti-persistente Systeme. Diese beiden Arten von Marktverhalten (oben beschrieben) entsprechen dieser Definition. Im Folgenden werde ich versuchen, diese Entitäten zu erklären, die eine Recherche durchführen und die von einem Händler verständliche Sprache verwenden (für einen Spezialisten in der Chaos-Theorie kann diese Forschung auch mittels RS-Analyse durchgeführt werden). IMHO: Diese beiden Verhaltensmuster erlauben es, die globale Tendenz des Börsenverhaltens festzulegen: Seine fraktale Struktur hat sich innerhalb der letzten Jahrzehnte dramatisch verändert. In diesem Artikel werde ich versuchen, diese Tendenz aufzudecken. Ich habe heruntergeladen Dow Jones Industrial Index seit 1900 bis 1910 und führen Trading Strategy Constructor in Timing Solution-Programm. Dieses Modul sucht die handelbaren Strategien für jedes Finanzinstrument. Natürlich ermöglicht es, die optimale gleitende Durchschnitte für dieses Instrument zu finden. In unserem Beispiel für DJI, untersucht es mehr als tausend Strategien auf verschiedenen gleitenden Durchschnitten und zeigt die statistischen Informationen für die ersten 50 profitabelsten. Hier ist es: Es gibt nur 5 von 50 Strategien, die auf gleitenden Durchschnitten basieren, sind umgekehrt (es sind 10 von 50), dh in den meisten Fällen (90) arbeiteten die klassischen gleitenden Durchschnitte seit 1900 bis 1910. Mit anderen Worten, hundert Jahre Lag der Trend nach der Strategie im Aktienmarkt. Das Wetter in diesem Land wurde von Investoren gemacht. Die Trader-Ziel dann und dort war, die entsprechende Strategie zu finden, um in den Fluss des Trends bewegen. Das Paradies ist verloren Lassen Sie uns zurück zu unserer Zeit zurückkehren und sehen, was in den Aktienmarktflächen während jener hundert Jahre geschehen ist. Ive untersucht gleitende Durchschnitt Crossover-Strategien mit jetzt Dow Jones Industrial Index Preisentwicklung für die Jahre 2000-2010. Das Ergebnis ist beeindruckend: Alle 50 besten Handelsstrategien, die auf bewegten Durchschnitten basieren, sind umgekehrt. Diese Tatsache sagt uns, dass die Börse heute von völlig anderen Getrieben bewegt wird als vor hundert Jahren. Die meisten des Geldes an der Börse sind nicht aus dem Trend, sie werden aus der Umkehrbewegung gemacht. Das Wetter auf diesem Land wird jetzt durch den Handel Roboter, die in der Lage, die kleinsten Schwankungen des Preises zu behandeln sind. Inversion Index (II) Als Maß für den Börsenstatus (d. H. Trend nach oder zurück zum Durchschnitt) verwendete ich den Inversion Index (II). Es wird auf diese Weise berechnet: Das Programm findet die besten gleitenden Durchschnitte für das analysierte Finanzinstrument (d. h. gleitende Durchschnittswerte von Crossover, die den besten Gewinn liefern und wir analysieren sowohl klassische als auch invertierte Moving-Averages-Crossover). Das Programm analysiert mehr als tausend verschiedene Moving-Averages-Crossover-Kombinationen. Unter all diesen Moving Averages Strategien wählt das Programm 50 die besten und berechnet den Prozentsatz der invertierten Crossover. Der höhere Prozentsatz der invertierten Strategien ergibt, dass für das gewählte Finanzinstrument die Rückkehr zur durchschnittlichen Strategie besser funktioniert als ein Trend nach der Strategie. Zum Beispiel bedeutet dieser Datensatz, dass innerhalb der analysierten Periode zwei Strategien profitabel sind: 1 - die invertierten einfachen gleitenden Durchschnitte Crossover mit Perioden fast3 Balken und slow20 Balken, und 2 - die invertierten dreifachen gleitenden Mittelwerte crossover fast3 Balken middle5 Balken slow7 Balken. Dieser Index ändert sich in 0-100 Diapason. Wenn der Index II hoch ist, bedeutet dies, dass es für den betreffenden Markt mehr Rückkehr zu den Durchschnittsbewegungen gibt, während ein niedriger Wert dieses Index zeigt, dass der Trend nach Tendenz vorherrscht. Der Vorteil dieses Indikators ist: er ist sehr empfindlich gegenüber den Veränderungen des Börsenverhaltens. Es erlaubt, viel mehr Nuancen als die Standard-RS-Analyse zu sehen. History of Inversion Index Schauen Sie, wie sich dieser Index in der Zeit verändert hat. Ich habe die DJI Preisgeschichte Daten seit dem Jahr 1890 heruntergeladen und untersucht bewegte Strategien in verschiedenen 10 Jahren Intervallen: 1890-1900, 1895-1905, 1900-1910 etc. Für jedes Intervall wird der Inversion Index berechnet. Hier ist es: Wie Sie sehen, war der Inversionsindex immer kleiner als 50 bis 1980. Seit 1985 springt er auf 89 und seitdem ist er sehr hoch (der 50 Tropfen im Jahr 2000 wird durch den großen Aufwärtstrend in den 1990er Jahren verursacht) . Nun stellt sich die Frage: Wann genau und weshalb dieser Rückgriff auf Averagesquot-Strategien geschehen ist, habe ich für diesen Index 1975-1990 ein detaillierteres Diagramm berechnet: Sie sehen hier, dass diese Veränderungen ab dem Jahr 1981 stattgefunden haben Nicht genau wissen. Allerdings ist die erste Idee, die mir in den Sinn kommt, während ich über das Jahr 1981 nachdenke, Reagans-Reformen, insbesondere die Deregulierung des Finanzsektors (Sommer 1981). Der neue große Spieler kam an die Börse, automatisierte Handelssysteme zu entwickeln begann, und diese Tatsache völlig verändert die Landschaft des Aktienmarktes Land. Inversion Index weist diese Veränderung sehr genau, bis zu einem Jahr. Hier können Sie das Excel-Arbeitsblatt mit diesen Tabellen herunterladen.
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